الأمثل للتجارة استراتيجيات إن التقلبات غير مؤكد النهج

+

منشورات مماثلة النسخة الإلكترونية المتاحة على العنوان التالي: SSRN / مجردة = 1573023 استراتيجيات التداول الأمثل: غير مؤكد تقلب نهج CLAUDIO MONI A. نحن الخطوط العريضة ل نهج لتصميم محفظة المتاجرة المثلى ل استغلال عدم الكفاءة في السوق. لذلك هذا الموقف ينطوي على علاوة المخاطر . هدفنا هو ان تختار α محفظة النسخة الإلكترونية المتاحة على العنوان التالي: SSRN / مجردة = 1573023 2 CLAUDIO MONI لايوجد فيغا علامة ثابتة. ونتيجة لذلك، فإن القيمة السوقية لل مردود عام لا يمكن ، بصفة عامة، يمكن التعبير عنها من حيث المجلد ضمنية σAi. e. انتشار المجلد ضمني س . نحن بحاجة إلى توسيع إطار النمذجة لدينا . 3. T. U. V. العمل ضمن تقلب مؤكد (UV) الإطار الذي اقترحه أفيلانيدا [ ALP95 ] ، ونحن نفترض أن σ التقلب هو العشوائية ، ولكن بدلا من ذلك تحديد